Главное - многослойность и терморегуляция. Внутренний слой должен отводить влагу, средний - утеплять, внешний - защищать от ветра и влаги. Покрой не должен сковывать движения.
Зимние тренировки требуют правильной экипировки. Сама занимаюсь круглый год и могу посоветовать присмотреться к моделям тут https://exi.ua/ru/zhinochi-tepli-sportyvni-kostiumy. Хороший выбор утепленных вариантов с правильной конструкцией.